Manager Validierung Marktrisiko / Zinsnderungsrisiko (w/m/d)

Fr diese abwechslungsreiche Position suchen wir eine flexible Persnlichkeit mit starker Affinitt zum Arbeiten mit Risiko- und Finanzdaten. Persnlich punktest du mit dem richtigen Mix aus Hands-on-Mentalitt und Teamgeist. Du bernimmst gerne Verantwortung fr deine Arbeit und hast dein Ziel stets im Blick? Dann sagen wir: Herzlich willkommen bei der Aareal Bank Group.

• In dieser Position obliegt dir die Validierung unserer Modelle im Kapitalmarktumfeld mit Fokus auf Themen wie Marktrisiko, IRRBB, CSRBB, Full-Fair-Value-Modelle, Bewertung und Marktdatenvalidierung
• Konkret bernimmst du Verantwortung fr die Durchfhrung der Validierung sowie den Follow up-Prozess der Handlungsempfehlungen - auch die fortlaufende Weiterentwicklung der Validierung unter Einbeziehung regulatorischer Anforderungen wissen wir bei dir in den richtigen Hnden
• Des Weiteren beurteilst du die Initialvalidierungspflicht fr Modellnderungen
• Deine Ergebnisse kommunizierst du eigenstndig gegenber den Gremien
• Durch den fachlichen Austausch, z.B. ber Kolloquien, trgst du zur Aus- und Weiterbildung des Teams bei
• Die aktive Begleitung interner und externer Prfungen runden dein Aufgabenfeld ab

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit quantitativem Schwerpunkt, z.B. Mathematik, Physik, Statistik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Praktische Erfahrung in der Validierung oder Modellierung von konomischen und ertragsorientierten Modellen im Markt- und Zinsnderungsrisiko, Bewertungsmodellen fr Kapitalmarktinstrumente sowie im Umgang mit Marktdaten und Zins-/Spreadkurven
• Kenntnisse in den einschlgigen regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen
• Routiniert im Umgang mit Excel, Access und R
• Ein Plus, kein Muss: Erfahrungen in Summit, SAP BI und Python sowie in der Umsetzung von BCBS 239